2006年10月15日

再びロスカットルール

30万もの含み損を抱えた夜は、それはもう苦しかった。
時間よ戻れだとか、予知能力が身についたらだとか、変なことを
妄想するようにまでなってしまった(^^;

さらに悪いことに、ようやく反発の兆しが見えてきても、
ちょっとしたことに弱気になり手仕舞ってしまうのである。
後30分も我慢していれば利益が取れたというのに。
この辺は結果論であるが、やはり含み損を抱えていると
運も味方についてはくれないようだ。

ま、元々自分でまいた種なので、非現実的なことや
たら・ればを考えても仕方ないというのは重々承知である。
しかし、現実逃避でもしないと不安で押しつぶされて
しまいそうなのである。

こんな夜を送らないようにするためにはどうすればいいのか。
やはり、厳格にロスカットルールを守るということなのであろう。

しかし、ロスカットは大切だ、ということは頭の中では
分かっているし、今まで出来なかったことが簡単にできるように
なるとは思えない。どうしても土壇場で躊躇してしまう。

思うに、万単位のロスカットをしようとする場合にすごく悩むのでは
ないだろうか。先週に見直した「訓練用ロスカットルール」でさえ、
そのラインは2万円なのである。これでは、ここまできたのなら
もう少しぐらい待ってみようと思ってもしょうがない気がする。

そうではなくて、数千円ぐらいならまだ何とか踏み切れそうだ。
そして、自分のスタイルとして一日の中である程度の時間を
かけるのであれば5ティックぐらいの幅が丁度良いと思う。

すなわち、5ティック下げたらロスカット、5ティック上げたら
利益確定
というルールで試してみたい。
そして、INはあくまでもトレンドに沿った方向であり、反転を
狙ってのINはしない。
素直に上昇にロングし、下落にショートする。
今までとは逆の考え方でのINである。
そして、反転する前に利益確定したい。

まあロスカットなんてしなくていいようにするのが一番なのだが・・・

今の資金だと4、50万の銘柄が10回ほど回転できるのだが、
このルールだと、6勝3敗1分の成績で一日目標の15000円を
取ることが出来るようになる。

今の私に必要なのは、リスクガンガンの一発高ではなく、
小リスクの安定利益なのだから・・・


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2006年10月14日

ナンピンに対する再考

10月11日(水)の新興全面安の状況の中で、ろくにロスカットできる
精神力もないままナンピンを繰り返して、含み損を30万以上も
抱えてしまった。

以前、ナンピンしても利益が出るならいいではないかと謳ったが、
仕込み直後は大体が含み損となり、そこから運良く反発すれば
プラスに転じるという、いわば運頼りの方法だった。
9月は上か下か方向感が不安定だったので、たまたま反発が繰り返し
起こっていた為に利益となっていたのだろう。

ここで注目する点は、「仕込み直後は大体が含み損」という点である。
ナンピンする時は反転を狙うわけであるので、つまりは下がっている
トレンドの時に買っていたのである。その為、その直後はまだまだ
下げ続け含み損となっていたのである。

この時、素直に売りから入っていたらどうだろうか。
多くの場合はそのまま含み益となっていたと予想できる。
そして反転する前に利益確定していればリスクを負うことなく
プラスをゲットできるのではないだろうか。

やはり、デイトレードという短い時間の中で反転を狙って
ナンピンを繰り返すのは危険が大きい気がする。
資金があるならともかく、その内残り建玉がなくなって、
回転が利かず身動きが取れなくなるのである。

そしてロスカット、ロスカットと言っていても、いざそのラインに
達すると損失が大きくなっており、おいそれとロスカットできる
精神力がないのである。

中・長期でもない限り、そして厳格にロスカットが出来る人で
ない限りは、やはりナンピンは危険な手段ではなかろうか。
デイトレードという時間軸の中においては、本当にすべきことは、
ナンピンではなくロスカットであり、買い増しではなく利益確定なのだ。
故にナンピンを排除したルールを再検討する必要があると思われる。


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2006年10月08日

訓練用ロスカットルール

今月は、生き残る為にロスカットを徹底的に鍛える教育月間に
割り当てます。その為のロスカットルールなのですが、
私のスタイルにおけるロスカットは「ナンピンルール」による
ロスカットになります。

しかし、教育でこの値幅でやると少々大きいというのと、
少しきつめにして甘えを払拭させるという意味でも、この
半分を目標に実施したいと思います。

つまり、「10ティック幅、1%、2万円程度でロスカット」を
基本とします。動きとしては、

(1枚目)60万円で買いIN。
(2、3枚目)5ティック下げて59.5万円で1回目のナンピン。
これで平均単価59.7万円×3枚となります。
ここからさらに5ティック下げたら(59万円)ロスカットします。
合計で2万円の損失(-1.2%)となります。

日柄としては2日以内とします。

逆に利益を重ねる買い増しについても熟考が必要ですが、
これについてはまた次回にでも。

ひとまず、上記のロスカットルールを、今月の集中訓練項目として
実施していきます。


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2006年10月03日

ナンピンルール

前回の「マイルール」では、ナンピンをやっても良いかどうかに
ついて検討を行いました。結果、ルールを設けて実施すべしとの
結論に至ったのですが、そのルールを明確に決めます。

まず、ナンピンを言い換えると段階的にロットを増やすということに
なるかと思います。40〜60万円ぐらいの銘柄をよく扱っているので
信用込みの資金からいうと、一銘柄に付き3〜4枚ぐらいが妥当かと
思われます。

そして、トレードスタイルは1ティック、2ティックを狙う
スキャルピングではなく、ある程度の時間をかけて値幅を
取るタイプですので、ロスカットとしては2%程度までには
抑えたいと思います。

銘柄の値幅としては20ティックぐらい上下すればそのままの
トレンドで最後までいってしまいそうです。

というわけで、60万の銘柄で、20ティックの幅、2%、4枚程度の
ナンピンを許可すると以下のような状況となります。

(1枚目)60万円で買いIN。
(2枚目)10ティック下げて59万円で1回目のナンピン。
(3、4枚目)5ティック下げて58.5万円で2回目のナンピン。
これで平均単価59万円×4枚となります。
ここからさらに58万円となった場合は下げトレンドとして
ロスカットすることにします。そうなると、

59万円×4枚→58万円でロスカット→4万円の損失(-1.7%)

となります。
日柄的には3日以内に手仕舞うこととします。

利益も同様に2%ぐらいを狙うとすれば、3勝1敗1分ぐらいを
目標とすれば1週間8万円ぐらいの利益が出ることになります。
後はINの位置に集中すればよいということになります。

これはそのままロスカットルールにもなりますので、
ひとまずこれで運用してみたいと思います。


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posted by とよ at 20:14| Comment(0) | TrackBack(0) | メイン>マイルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月01日

ナンピンを許容するか?

ナンピンとは拒絶するべきものなのか、それとも許容しても
いいものなのかを考えてみた。

デイトレや短期で運用する人にとってナンピンを禁じ手にしている
人はたくさんいることであろう。
モノの本にもナンピンは決してよくないと記載されていたりもする。

しかし、9月に入ってからの連勝は、ナンピンなくしては
ありえなかったと自分では思うのである。

利益が出てればそれでいいじゃんと気楽に思えればいいのだが、
安易にナンピンしてしまうと損失を大きくしてしまうことも確かだ。
そして9月以前の取引においては、ナンピンしたことによって
手痛いダメージを、それこそ何度も何度も経験している。

じゃあどうするのか?

ナンピンが有効なのは、今は下げているけどちょっと下げ過ぎ
という銘柄が、反発することを予想する時である。
自分のスタイルとしては、1ティックを狙うスキャルピングよりも
ある程度の時間をかけて5ティックぐらいを狙っている。
そのルールでロスカットするぐらいの値になってきたということは
-5〜-10ティックぐらいは下げているシーンが想像できる。

もしここでロスカットをしてしまった場合。
そこからさらに下げていけば、あぁ、よかったとなるのだが、
意に反して再上昇となった時にすぐさまINできるであろうか。
おそらくそのような状況にいる自分を想像すると、
ロスカットして落胆している心理状態や、順張りが苦手ということも
あって見送ってしまいそうである。

そして、損失を出したときの悔しさと同じくらい、利益を逃した時の
悔しさを味わうことになる。

ではロスカットせずにナンピンした場合。
そこから上げていってくれれば損失も少なくなり、場合によっては
プラスに転じる可能性もある。しかし、さらに下がっていった場合は。
ロスカットの位置まで下げたということは、そこから反転するよりも
そのままずるずる下げていくパワーの方が大きそうである。
しかし、上がれば下がり、下がれば上がるのが相場であるから
下げ過ぎた値は反転上昇しそうでもある。
いうなればフィフティフィフティである。

ならば、ロスカットして落胆するよりも、戻ることに賭けてみるのも
いいのではなかろうか。もちろん、博打と一緒なので損失が
拡大することも頭に入れておき、許容できる損失を決めておく。
ようはナンピン用のロスカットルールを決めておくのである。

10ティックも下げたのであれば一時的な下げと見てナンピンする。
そこから5ティック下げたら下げトレンドになったとして
ロスカットする。合計で2枚となり2万円の損失である。
ここを最終ラインとしておけば損失はコントロールできる。

加えて、テクニカル的や相場全体を見て下げは限定的と思える指標が
出ている銘柄であれば、反転してくる可能性は高まるのではなかろうか。
また、上に下にと往来するような銘柄を選択すれば、ナンピンは
有効的な手段にもなり得る。

実力のある人から見れば、株は損しないことをまず第一に考え、
ナンピンはナンセンスと言うかもしれない。
損失に損失を重ねていれば、その内退場してしまうだろうと
言われるかもしれない。

しかし、ナンピンするにもルール、ロスカットライン、客観的指標が
明確になっていれば、利益の出ている今の手法が、そして逆張り
スタイルの自分には、ナンピンは合っているのだと思う。

とはいえ、損失を抱えている時というのは精神衛生上にもよくないので、
ナンピンしなくてもいいような位置でIN出来るよう、自分の実力を
昇華させていきたいと思う。


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2006年09月24日

オーバーナイトさせるか?

時間軸としてはデイトレードを選択したわけであるが、
その場合だとその日で手仕舞いをし、決して次の日への
持ち越しは禁止すべきであろう。

しかし、ルールに遵守するのはいいが、その状況によっては
臨機応変に対応したい。

つまり、オーバーナイトしてもいい、いや、オーバーナイトさせる
べき時もあるのではなかろうかということである。

その状況として考えられるのは、ストップ高となった時である。
ストップ高といってもすぐさま崩れそうな弱いものは除いて、
買い注文が大量に上回っている場合は、次の日は大きく
GUすることが期待できる。

次に、テクニカルによって抽出した銘柄のチャートを見た時に、
上がりそうな状態であったのに本日は下げた場合、様子見の
意味でもポジションキープしておきたい場合がある。

もちろん、テクニカル上は上げるサインが出ているとはいえ
絶対ではないので、この2つ目のルールは誤りなのかもしれない。
しかし、ロスカットラインを決め、その範囲内であるのなら
反転を期待したオーバーナイトも許容することにしたい。


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posted by とよ at 15:13| Comment(0) | TrackBack(0) | メイン>マイルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月18日

銘柄を保有する時間軸は?

専業になり、ザラ場中も常に相場を見れるようになった状態で、
銘柄を保有する期間について考えてみた。

ザラ場が見れない状態であれば、スイング以上の長い時間軸で
対応しなければならないのであるが、ここでデイトレードも
可能になったのである。

さて、実際にどのような時間軸があるかリストアップすると、

・長期・・・3ヶ月以上
・中期・・・1ヶ月から3ヶ月程度
・ポジショントレード・・・2〜3週間程度
・スイングトレード・・・2日〜1週間程度
・デイトレード・・・1日

長期はあきらかに資金がないと利益が上げられないであろう。
また、ポジションから中期にいたっては、今の株取引の性質上、
非常にリスクが高いように思われる。

となると、せっかくザラ場が見れるのであればデイトレードで
リスク少なくコツコツと利益を重ねる形式が良いだろう。
それが安定収入にもつながると思う。

では、デイトレードと言っても、一日の相場を見据えての
トレードとするか、1ティック、2ティック抜いて手仕舞う
スキャルピングとするかで、また大きく変わってくる。

実際、6月、7月とスキャルピングの真似事をして実践してみたが、
自分的にどうもしっくりこない。どうしてかと考えたところ、
スキャルピングは順張りでINするのが安全であるのだが、
私は順張りが苦手ときている。

なので、自分のスタイルとしては、一日をじっくり見据えて、
銘柄選択を事前にしっかり行い、押し目を狙っての逆張りが
あっていると思う。またそれで利益が出ている。

とはいえ、逆張りはリスクも大きいし、たとえ一日といえど
期間が長くなればなるほどリスクは大きくなるので、
いずれは順張りによる1ティック抜きを基本とした
トレードスタイルを身に付けたい。


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2006年09月17日

順張りか逆張りか?

順張りか逆張りか、自分に合うスタイルはどちらなのかを考えてみた。

9月に入って自分のトレードを見直してみると、逆張りのなんと多いことか。
そして、順張りで入った時は結構失敗している。

改めて、自分としてはどちらのスタイルが好きかどうかと聞かれれば
逆張りの方が好きなのであろう。

じゃあ、それが合っているかどうかと言うと疑問である。
9月こそ利益となっているが、今までの経歴を見ると決してプラスとは
言えないからだ。とはいえ順張りだと上手くいく気がしない。

ならば、9月以前と9月以降、何が変わって利益を上げれているのか、
そこに注目してみた。

主観的ではあるが、銘柄の選択に力を注ぐようになったのである。
9月以前はランキングや投資家のブログを見て何となく良さそうな
銘柄で取引をしていたのだ。

しかし、9月以後は、ファンダメンタルズ、テクニカルを織り交ぜて、
客観的な指標でOKが出た銘柄を手掛けている。
もちろん、デイトレードなのでランキングから引張ってくることも
あるが、業績の悪い銘柄が値上がりしたからといって買い出動したり
25日線から大幅にプラス乖離したものを買ったりはしなくなった。

今更何をと思われるかもしれないが、ザラ場だけじゃなく、それ以外の
時間でしっかり銘柄選択しておくと利益が取れるようになった。

その銘柄をもって、上がりそうな銘柄が下がっていれば買いINし、
下げそうな銘柄が上がっていれば売りINしているのだ。

結論をまとめると、順張りは苦手である。なので、しっかり選んだ
銘柄で押し目を逆張りするのが自分のスタイルなのだ。


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posted by とよ at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | メイン>マイルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月01日

マイルール(1)

取引するにあたって、自分なりのルールを定めました。
とはいっても、細かなものではなく指針のようなものでしょうか。

実際には場を見て、その時の雰囲気から判断していきます。

■心構え
・完璧を追求しないこと。
・安易に「失敗してもよい」などと決して思わないこと。
・自分のルールに従ったロスカットは失敗ではなく成功である。

■全体
・デイトレードとスイングの2つを持って運用する。
・事前に決めたポジションの時系列は伸ばさない。
・全体の相場のトレンドを確認し、逆トレンドへのINは避ける。
・場の開始直後は特に集中すること。

■デイトレード
・順張りでは、大口の注文が約定したら打診INとし、その直後が
続かないようであればすぐにOUTする。
・逆張りでは、逆張りとなる位置に予め指値しておき、
約定後にそれ以上損失方向に進む場合はすぐにOUTする。
・5分足の長いひげを見てのINとする。
・最悪でもトントンでOUTできるような位置でINする。
・安定的に利益を出せるまでは、1%利益を目標とする。
・1%まで上がる気配がない場合はその場で手仕舞う。
・動きがなくなってきたら損する前に手仕舞う。
・買値より下げたものは基本的にロスカット。
・ポジションをとる時間は60分以内とし、超える場合はその場でOUTする。
・オーバーナイトはしない。
・ナンピンはしない。

■スイング
・業績、材料の有無を確認する。
・複数のテクニカルを組み合わせて銘柄選択する。
・指標が出ていても安易な位置ではINとせず、できるだけヒゲの位置を狙う。
・最悪でもトントンでOUTできるような位置でINする。
・4%利益を目標とする。
・2%の損失となった時、或いは指標が自分の思惑以下となった時ロスカット。
・3日以内に決算する。
・複数回に分けて玉を揃える場合を除いて、ナンピンはしない。

このマイルールは、取引経験とともに随時更新していくつもりです。


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posted by とよ at 23:30| Comment(0) | TrackBack(0) | メイン>マイルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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