2006年10月11日

10/11(水) ▲7000円

タイトルとは別に含み損が▲314000円あります。

う〜ん、今の新興市場の弱さは何なのでしょうね???
今日もガッツリやられました。

昨日、ロスカットの訓練期間と言った矢先にこれです(?_?)
でも、今までも、「ロスカットは大切だ!やらなきゃ!!!」と
言いつつも出来なかったものが、いきなり出来るもんじゃあないと
思っていましたが、これほど出来ないものだとは・・・

いざロスカットラインに来ると躊躇してしまいます。
なぜか・・・やっぱりロスカット時の損失が大きいのでしょうか。
2万円程度でロスカットとなると、3回まわすともう6万円の
損失です。これだと実際に躊躇してしまいました。

もっと細かくロスカットする訓練をした方がいいのかもしれません。
ひとまず、明日以降は5ティック間隔ぐらいでロスカットする様に
軌道修正したいと思います。

しかし、今の持越し分を何とかしないと次へは進めないわけで、
明日は今日の反発が幾分かあるか、それともこのまま下がり
続けるか、分の悪い賭けになってしまいました。


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posted by とよ at 15:59| Comment(2) | TrackBack(0) | メイン>日々取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月10日

10/10(火) ▲134000円

先週後半は、飲み会の連荘でブログの更新もままなりませんでしたが、
虚ろになりながらも相場は見ておりましたm(_o_)m
暫くお酒は控えたいと思います(この辺の意志は弱いのですが^^;)。

北の核実験による影響は、朝一のみで、後は逆に堅調な相場と
なりました。兼ねてより持ち越していた空売りポジションも
すっきりと解消させ、また一からやり直しです。

さて、空売りを処分した後はロングでINしましたが、
中々難しいものです。期待の8月機械受注も、予想より下回った
ために先物が急落して、保持していたものを全て成行で
ロスカットしました。

まあ、今月はこのロスカットを如何に機械的にこなせるかを
鍛える月にしようと思いますので、とりあえずは損得勘定は
抜きに(でも利益は出すつもりでやってますが^^;)やろうかと
思います。


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posted by とよ at 14:33| Comment(0) | TrackBack(0) | メイン>日々取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月08日

訓練用ロスカットルール

今月は、生き残る為にロスカットを徹底的に鍛える教育月間に
割り当てます。その為のロスカットルールなのですが、
私のスタイルにおけるロスカットは「ナンピンルール」による
ロスカットになります。

しかし、教育でこの値幅でやると少々大きいというのと、
少しきつめにして甘えを払拭させるという意味でも、この
半分を目標に実施したいと思います。

つまり、「10ティック幅、1%、2万円程度でロスカット」を
基本とします。動きとしては、

(1枚目)60万円で買いIN。
(2、3枚目)5ティック下げて59.5万円で1回目のナンピン。
これで平均単価59.7万円×3枚となります。
ここからさらに5ティック下げたら(59万円)ロスカットします。
合計で2万円の損失(-1.2%)となります。

日柄としては2日以内とします。

逆に利益を重ねる買い増しについても熟考が必要ですが、
これについてはまた次回にでも。

ひとまず、上記のロスカットルールを、今月の集中訓練項目として
実施していきます。


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2006年10月07日

週間成績 2006年10月1週目

今週の成績です(手数料込み、税込み、含み損益込み)。

10月02日(月) △30706
10月03日(火) ▲193210
10月04日(水) △92000
10月05日(木) ▲38790
10月06日(金) △50032
※上記は含み損益も含めていますので毎日のブログとは
大きく異なる場合があります。

今週合計 ▲59262
今月合計 ▲59262

今週の後半は、飲み会が連荘しまして、飲んでは二日酔い、
その日の夜また飲んでは次の日二日酔いを繰り返していました。
おかげさまで手や顔はむくむくで、何だか変な汗をかくように
なってしまいました(T_T)

ショートで保持していた4296ゼンテック、4321ケネディクス、
9984ソフトバンクのうち、ゼンテックはプラ転まで回復して
+40000円ぐらいで利益確定。変わりにケネディクスが大きく
含み損を抱えることになりました。

このように、大きな含み損を抱えて眠れない夜を過ごすことが
多くなりました。これでは精神的にも長く持たない気がします。
そして、大怪我をする前にロスカットを確実に実行できるよう
手を打たなければなりません。

本業の傍らや、趣味で株をするのならともかく、専業でする以上
ルールを守るということを機械的にでも実施できるようになって
おかないと、後々苦労することになるような気がします。

従って、今月はとりあえず採算度外視の教育として、ロスカットの
訓練を実施します。

わたしのロスカットルールといえば、マイルールにある
ナンピンによる失敗時になるかと思います。
つまり、1銘柄に付き-4万円、1.5%〜2.0%の損失を重ねた段階で
手仕舞う。しかし、これでは、訓練としては値幅が大きいですので
この半分のルールで実施します。


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2006年10月04日

10/04(水) 0円

タイトルとは別に含み損が▲100000円あります。

本日は、NYが暴騰で朝高からスタートしましたが、10:30頃から
ですかね、日経がどんどんと下落してきたのは。

北朝鮮の核開発表明による影響は、NYダウからしても軽微かと
思ったのですが、それに対する中国が経済制裁の方を牽制する
発言をしたためか、売り物が出てきました。

つられて4321ケネディクス、9984ソフトバンクもどんどんと
落ちてきて結局はマイナスで引けています。
ところが、4296ゼンテックは日経が下落する場面でも上昇を続け、
+10000円まで上げていきました。さすがにそこからは息切れしたのか、
逆に下落。でも大引けで6ティックも上跳ねしています。
ちょっと嫌な終わり方です。

ポジションは含み損が多少改善されました。
下落の原因が中国の発言によるものであれば、今晩のNYも
少なからず影響を受けるのではないかと思い、
引き続きオーバーナイトです。


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posted by とよ at 15:34| Comment(4) | TrackBack(0) | メイン>日々取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月03日

ナンピンルール

前回の「マイルール」では、ナンピンをやっても良いかどうかに
ついて検討を行いました。結果、ルールを設けて実施すべしとの
結論に至ったのですが、そのルールを明確に決めます。

まず、ナンピンを言い換えると段階的にロットを増やすということに
なるかと思います。40〜60万円ぐらいの銘柄をよく扱っているので
信用込みの資金からいうと、一銘柄に付き3〜4枚ぐらいが妥当かと
思われます。

そして、トレードスタイルは1ティック、2ティックを狙う
スキャルピングではなく、ある程度の時間をかけて値幅を
取るタイプですので、ロスカットとしては2%程度までには
抑えたいと思います。

銘柄の値幅としては20ティックぐらい上下すればそのままの
トレンドで最後までいってしまいそうです。

というわけで、60万の銘柄で、20ティックの幅、2%、4枚程度の
ナンピンを許可すると以下のような状況となります。

(1枚目)60万円で買いIN。
(2枚目)10ティック下げて59万円で1回目のナンピン。
(3、4枚目)5ティック下げて58.5万円で2回目のナンピン。
これで平均単価59万円×4枚となります。
ここからさらに58万円となった場合は下げトレンドとして
ロスカットすることにします。そうなると、

59万円×4枚→58万円でロスカット→4万円の損失(-1.7%)

となります。
日柄的には3日以内に手仕舞うこととします。

利益も同様に2%ぐらいを狙うとすれば、3勝1敗1分ぐらいを
目標とすれば1週間8万円ぐらいの利益が出ることになります。
後はINの位置に集中すればよいということになります。

これはそのままロスカットルールにもなりますので、
ひとまずこれで運用してみたいと思います。


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posted by とよ at 20:14| Comment(0) | TrackBack(0) | メイン>マイルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

10/03(火) ▲2000円

タイトルとは別に含み損が▲192000円あります。

本日も大幅含み損を持越しです。
NYダウが変な下落、日経も過熱感気味、外国証券売り越し、
とくれば、今日は調整するなと思うところでしたが、やっぱり
上昇基調なのか妙に強かったです。

まあ予想に反することなんてよくあることなのでそれはいいのですが、
その場合の逃げ方がへたっぴですね。
私のスタイルの場合、ダラダラと上げ続けたり下げ続ける相場は
苦手なのですが、その時の逃げ方をどうするか研究する必要が
あるようです。

それと、4296ゼンテックを扱うのは、私にはまだ無理なのかも
しれません。今まで振り返ってみても、取れたり取れなかったりで、
トータルではマイナスのような気がします。
東証1部銘柄で実力をつけてからの方がいいのだろうか・・・


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posted by とよ at 15:48| Comment(2) | TrackBack(0) | メイン>日々取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月02日

10/01(月) △31000円

9月中の教育期間を終え、専業トレーダーとして迎えた第1日目は
無事プラスで終えることが出来ました(^^)

NYは下落したものの、単なる上げ過ぎによる調整であるものと
思われ、しかも、外国証券の買い越し観測、日本短観の予想以上の
結果から、今日は続騰と予想しました。

とはいえ、日本の市場も一気に上がりすぎているので、日経平均の
日中足としては、安値からの徐々に右肩上がりか、
途中調整しながらの+100円ぐらいと思っていました。

ところが強い強い。日経先物の1分足を見ていたのですが、
25本線から下へは絶対に下げさせないぞ、みたいな意志を感じました。
だから、ここからの上げはないだろうという位置でショートIN
したのですが、それでも25本線から反発上昇したりして、
ショートポジション中はひやひやものでした。

と思っていたら、14時過ぎに結構下げてきましたね。
いつもながらこの辺は取れません・・・(T_T)


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posted by とよ at 15:04| Comment(7) | TrackBack(0) | メイン>日々取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月01日

ナンピンを許容するか?

ナンピンとは拒絶するべきものなのか、それとも許容しても
いいものなのかを考えてみた。

デイトレや短期で運用する人にとってナンピンを禁じ手にしている
人はたくさんいることであろう。
モノの本にもナンピンは決してよくないと記載されていたりもする。

しかし、9月に入ってからの連勝は、ナンピンなくしては
ありえなかったと自分では思うのである。

利益が出てればそれでいいじゃんと気楽に思えればいいのだが、
安易にナンピンしてしまうと損失を大きくしてしまうことも確かだ。
そして9月以前の取引においては、ナンピンしたことによって
手痛いダメージを、それこそ何度も何度も経験している。

じゃあどうするのか?

ナンピンが有効なのは、今は下げているけどちょっと下げ過ぎ
という銘柄が、反発することを予想する時である。
自分のスタイルとしては、1ティックを狙うスキャルピングよりも
ある程度の時間をかけて5ティックぐらいを狙っている。
そのルールでロスカットするぐらいの値になってきたということは
-5〜-10ティックぐらいは下げているシーンが想像できる。

もしここでロスカットをしてしまった場合。
そこからさらに下げていけば、あぁ、よかったとなるのだが、
意に反して再上昇となった時にすぐさまINできるであろうか。
おそらくそのような状況にいる自分を想像すると、
ロスカットして落胆している心理状態や、順張りが苦手ということも
あって見送ってしまいそうである。

そして、損失を出したときの悔しさと同じくらい、利益を逃した時の
悔しさを味わうことになる。

ではロスカットせずにナンピンした場合。
そこから上げていってくれれば損失も少なくなり、場合によっては
プラスに転じる可能性もある。しかし、さらに下がっていった場合は。
ロスカットの位置まで下げたということは、そこから反転するよりも
そのままずるずる下げていくパワーの方が大きそうである。
しかし、上がれば下がり、下がれば上がるのが相場であるから
下げ過ぎた値は反転上昇しそうでもある。
いうなればフィフティフィフティである。

ならば、ロスカットして落胆するよりも、戻ることに賭けてみるのも
いいのではなかろうか。もちろん、博打と一緒なので損失が
拡大することも頭に入れておき、許容できる損失を決めておく。
ようはナンピン用のロスカットルールを決めておくのである。

10ティックも下げたのであれば一時的な下げと見てナンピンする。
そこから5ティック下げたら下げトレンドになったとして
ロスカットする。合計で2枚となり2万円の損失である。
ここを最終ラインとしておけば損失はコントロールできる。

加えて、テクニカル的や相場全体を見て下げは限定的と思える指標が
出ている銘柄であれば、反転してくる可能性は高まるのではなかろうか。
また、上に下にと往来するような銘柄を選択すれば、ナンピンは
有効的な手段にもなり得る。

実力のある人から見れば、株は損しないことをまず第一に考え、
ナンピンはナンセンスと言うかもしれない。
損失に損失を重ねていれば、その内退場してしまうだろうと
言われるかもしれない。

しかし、ナンピンするにもルール、ロスカットライン、客観的指標が
明確になっていれば、利益の出ている今の手法が、そして逆張り
スタイルの自分には、ナンピンは合っているのだと思う。

とはいえ、損失を抱えている時というのは精神衛生上にもよくないので、
ナンピンしなくてもいいような位置でIN出来るよう、自分の実力を
昇華させていきたいと思う。


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トレード環境(2)

10月に入り、机周りを整理してモニターを1台追加しました。

トレード環境(20061001)

■机周り
机の上にあった本類を、左側に棚を置いてそちらに移動させました。
細かなところでは、モニターの真ん中にデジタルの電波時計を
置きました。

■パソコン
本体に変更はありませんが、モニターを1台追加して2台に
なっています。接続は「サインはVGA」です。
多少マウスの動きに違和感はありますが、快適に使用しています。
さすがにこれ以上のモニタを置く場所は作れないかな・・・(^^;

電波時計、サインはVGAは「上総介」様のブログを参考に
させて頂きました。ありがとうございます(^^)

■証券会社
変更なし。

■ツール
変更なし。

■情報機関
変更なし。


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